Stohasticki procesi

Nastavni program:

• Definicije i Teorem egzistencije Kolmogorova;
• Brown-ovo kretanje; Definicija; Neprekidnost putanja; Neregularnost putanja; Jaka Markovljeva osobina; Princip refleksije;
• Uslovna očekivanja; Dvostruki ulozi-martingali; Vremena zaustavljanja; Teorem konvergencije; Primjene;
• Markovljevi lanci; Transcience; Persistence; Primjeri;

Literatura:

• I.P. Cornfeld, S.V. Fomin, Ya.G. Sinani: Ergodic Theory, Springer Verlag, New York, 1982