|
Šifra modula |
AMAT |
Fakultet |
PMF SARAJEVO |
Uvod finansijsku matematiku
NASTAVNI PROGRAM
A. OPŠTI PODACI
|
Fakultet |
Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u
Sarajevu |
|
Odsjek |
Odsjek za matematiku |
|
Smjer |
Svi smjerovi |
|
Semestar |
Četvrti ili šesti |
|
Naziv modula |
Uvod u finansijsku matematiku |
|
Tip modula |
Obavezni |
|
Broj kreditnih bodova |
5 |
|
Kontakt sati |
Ukupno |
Predavanja |
Vježbe |
Seminari |
Konsultacije |
|
75 |
30 |
30 |
0 |
15 |
|
Samostalni rad (sati) |
50 |
|
Obavezni prethodno položeni moduli |
Vjerovatnoća i statistika |
|
Modul relevantan za module |
|
|
Nastavno osoblje |
|
|
– Nastavnik nosilac modula |
Prof. dr. Lejla Smajlović |
|
– Ostali nastavnici |
– |
|
– Asistenti |
Mr. Almasa Odžak |
B. CILJEVI MODULA
|
U okviru ovog modula studenti će se upoznati sa
osnovnim principima tržišta novca, dionica i obveznica, kao i
matematičkim modelima tržišta zasnovanim na tzv. No Arbitrage
principu, tj. principu koji nam govori da na tržištu ne postoji
metod ulaganja pri kojem će ulagač sa uloženih 0 KM ostvariti
sigurnu dobit. |
C. SPECIFIČNI ZADACI
MODULA
|
Zadatak ovog modula jeste da studentima predoči
osnovne koncepte finansijske matematike i mogućnosti njene primjene.
Modul predstavlja dobru polaznu osnovu za razumijevanje dvije veoma
važne teorije u finansijskoj matematici: Black-Scholesov model
tržišta i Markowitzevu portfolio optimizaciju. |
D. OČEKIVANI
REZULTATI NASTAVNOG PROCESA
Nakon uspješnog završetka modula studenti će
biti u stanju da
- Razumiju model tržišta jednog proizvoda
i njegove osnovne pretpostavke;
- Koriste različite metode izračunavanja
kamata (diskretni i neprekidni model);
- Razumiju pojam buduće i sadašnje
vrijednosti novca i izračunavaju te vrijednosti;
- Primijenjuju osnovne principe tržišta
novca, dionica i obveznica;
- Razumiju i primijenjuju osnovne osobine
modela drveta;
- Primijenjuju osnovne strategije
investiranja;
- Primijenjuju fundamentalni teorem o
formiranju cijena.
|
E. SADRŽAJ NASTAVNOG
PROCESA
|
Br. |
Nastavna jedinica |
Nastavni metod |
Sati rada |
|
Kontakt |
Samostalno |
|
1. |
Model tržišta jednog proizvoda. Osnovne
pretpostavke modela. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
2. |
Binomni model. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
3. |
Rizik i povrat. Teorija kamatnih stopa.
|
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
4. |
Dekurzivno i anticipativno ukamaćivanje. Buduća
i sadašnja vrijednost novca. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
5. |
Metodi izračunavanja kamate. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
6. |
Tržište novca. Obveznice. Dionice. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
7. |
Menadžment rizika pri trgovanju dionicama.
Očekivani povrat. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
8. |
Model drveta. Osnovne osobine (uključujući i
martingalnu). |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
9. |
Strategije investiranja. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
10. |
Strategije investiranja. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
11. |
No Arbitrage princip i njegova primjena.
|
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
12. |
Primjene binomnog modela |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
13. |
Fundamentalni teorem o formiranju cijena.
|
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
14. |
Primjene fundamentalnog teorema. |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
|
15. |
Prošireni modeli |
Usmeno izlaganje 2
Vježbe i zadaci 2 |
4 |
2 |
F. PROVJERA ZNANJA I
OCJENJIVANJE
|
Provjera znanja - kriteriji |
Ocjenjivanje |
|
Kriterij |
Maksimalan broj bodova |
Bodovi za prolaz |
Osvojen broj bodova |
Ocjena (BiH) |
ECTS ocjena |
|
Domaće zadaće |
10 |
5 |
< 55,00 |
5 |
F |
|
Testovi tokom kursa (2 testa) |
50 |
25 |
55,00 – 64,99 |
6 |
E |
|
Pismeni završni ispit |
40 |
25 |
65,00 – 74,99 |
7 |
D |
|
|
|
|
75,00 – 84,99 |
8 |
C |
|
|
|
|
85,00 – 94,99 |
9 |
B |
|
|
|
|
95,00 – 100,00 |
10 |
A |
|
U k u p n o |
100 |
55 |
|
G. LITERATURA
Osnovna
literatura:
1. M. Carpinski, T. Zastawniak: “Mathematics
for Finance An Introduction to Financial Engineering”, Springer
Undergraduate Mathematics Series, Springer-Verlag, London, 2003
Dopunska
literatura
1. S. E. Shreve: “Stohastic Calculus
for Finance I, The Binomial Assiet Pricing Model”, Springer Finance
Textbook, Springer-Verlag, New York, 2005